Funding rate-ի շեղման ազդանշաններ՝ բռնիր basis-ը, երբ բիրժաները չեն համընկնում
Ի՞նչ է funding rate-ը
Perpetual swap-ը ժամկետ չունի, ուստի ինչ-որ բան պետք է նրա գինը spot-ի դիմաց ազնիվ պահի։ Այդ ինչ-որ բանը funding rate-ն է. փոքր վճար, որ պարբերաբար փոխանակվում է long-երի և short-երի միջև։ Երբ perp-ը spot-ից բարձր է առևտրվում, long-երը վճարում են short-երին, երբ ցածր՝ short-երը վճարում են long-երին։ Վճարը տրեյդերներին հրում է հետ դեպի արդար արժեքը։
Քանի որ ամեն խոշոր բիրժա նույն մեխանիզմն է կիրառում նույն հիմքի վրա, նրանց funding rate-երը սովորաբար համընկնում են։ Երբ չեն համընկնում՝ երբ BTC funding-ը մի բիրժայում շիկանում է, իսկ մյուսը հարթ է նստած, դա քեզ ասում է, որ դիրքավորումը տարբերվում է այդ order book-երի միջև։ Այդ բացն է ազդանշանը։
Ինչին է հետևում Darkmen-ը
Funding Divergence մոդուլը համեմատում է perpetual-swap funding rate-երը BTC-ի և ETH-ի համար երեք բիրժայում՝ Bybit, OKX և KuCoin։ Այն հետևում է երեքից ամենաբարձր ու ամենացածր funding rate-ի միջև spread-ին։
Այն գործարկվում է, երբ այդ spread-ը հասնում է առնվազն 0.02%-ի՝ 2 basis point, իրական անհամապատասխանություն, ոչ թե սովորական աղմուկ։ Ամեն ազդանշան ներառում է՝
- Զույգը (BTC կամ ETH)
- Բարձր բիրժան և ցածր բիրժան
- Նրանց միջև ճշգրիտ spread-ը
Դա քեզ ասում է ոչ միայն, որ funding-ը տրոհվել է, այլև որտեղ՝ որ book-ն է վճարում թանկ, որն է էժան։
Ինչպես է աշխատում ազդանշանը
Երբ spread-ը հատի 2 basis point-ը, Darkmen-ը ազդանշան է ուղարկում քո միացված ալիքներին։ Չկան վահանակի ներդիրներ, որ համեմատես, չկա երեք բիրժայի funding-ի էջերի միջև շրջվել։
Ինչպես օգտագործել՝
- Տես, թե որ բիրժան է թանկ և որը՝ էժան, հետո ստուգիր, արդյո՞ք basis-ը բավական մեծ է երկու leg-ի վճարները ծածկելու համար, նախքան գործելը։
- Նույն զույգի համառ շեղումը հաճախ ցույց է տալիս խռնված դիրքավորում՝ օգտակար համատեքստ, նույնիսկ եթե առևտրը չես բացում։
- Հիշիր, որ սա տեղեկատվական է. spread-ը հնարավորությունն է, բայց կատարումը, վճարներն ու ժամանակը քո կառավարելիքն են։ Սա անվճար փող չէ։
🪢 Funding-ի շեղում · BTC · BYBIT ընդդեմ OKX — 0.030% հեռու
Թարիֆ և ալիքներ
Funding Divergence-ը Pro մոդուլ է։ Ազդանշանները հասցվում են այն ալիքներով, որ միացնում ես՝ Telegram, Discord, email կամ կենդանի web feed։ Միացրու մի քանի ալիք, որպեսզի շեղումը հասնի քեզ հենց այն պահին, երբ բիրժաները տրոհվեն։
Թարիֆի ամբողջական մանրամասները տես գների էջում։
FAQ
Ի՞նչ է funding rate-ը։
Funding rate-ը փոքր պարբերական վճար է, որ փոխանակվում է long-երի և short-երի միջև perpetual swap-ի վրա։ Այն perp-ի գինը կապում է spot-ին. երբ perp-ը թանկ է առևտրվում, long-երը վճարում են short-երին, երբ էժան՝ short-երը վճարում են long-երին։ Առողջ բիրժաների միջև rate-ը սովորաբար նման է։
Ի՞նչ է նշանակում funding rate-ի շեղում։
Շեղումն այն է, երբ նույն ակտիվի funding rate-ը զգալիորեն տարբերվում է բիրժաների միջև։ Դա նշանակում է, որ դիրքավորումը մի բիրժայում թեքված է մյուսի համեմատ՝ տրեյդերները խռնված long են մի book-ում, ավելի հարթ՝ մյուսում, ինչը կարող է բացել basis կամ cash-and-carry հնարավորություն։
Ո՞ր բիրժաներն ու ակտիվներն է Darkmen-ը համեմատում։
Darkmen-ը համեմատում է perpetual-swap funding rate-երը BTC-ի և ETH-ի համար երեք բիրժայում՝ Bybit, OKX և KuCoin, և հետևում է երեքից ամենաբարձրի ու ամենացածրի միջև spread-ին։
Շեղման ազդանշանը անվճա՞ր փող է։
Ոչ։ Շեղումը նշում է իրական անհամապատասխանություն, բայց basis-ը բռնելը պահանջում է երկու leg-ի կատարում և ուտում է առևտրի վճարները, funding-ի ժամանակը և slippage-ը։ Ազդանշանին վերաբերվիր որպես տեղեկատվական՝ ելակետ առևտրի համար, որ ինքդ ես չափավորում և կառավարում, ոչ թե երաշխավորված առավելություն։
Ո՞ր թարիֆն է ներառում funding rate-ի շեղման ազդանշանները։
Funding Divergence-ը Pro մոդուլ է։ Ամեն ազդանշան ներառում է զույգը, բարձր և ցածր բիրժաները և նրանց միջև spread-ի չափը։